Il Consiglio federale approva l’adeguamento delle disposizioni «too big to fail»

Berna, 11.05.2016 - In occasione della sua seduta odierna, il Consiglio federale ha approvato l’adeguamento delle disposizioni sulle banche «too big to fail» vigenti in Svizzera. Il Governo ha concretizzato in tal modo la necessità di intervento individuata nel rapporto di valutazione del mese di febbraio del 2015 riguardo ai rischi connessi a tale problematica. Le nuove esigenze dovranno essere applicate entro la fine del 2019. In questo modo la resistenza delle banche di rilevanza sistemica è ulteriormente rafforzata e la possibilità di risanamento o di liquidazione ordinata senza oneri per i contribuenti viene nuovamente migliorata. Grazie alle nuove disposizioni, la Svizzera farà parte della cerchia dei Paesi dotati delle migliori esigenze a livello internazionale riguardo ai fondi propri delle banche di rilevanza sistemica globale e adempirà lo standard per il capitale di tali banche, approvato dagli Stati del G20 nel 2015. Le modifiche entrano in vigore il 1° luglio 2016.

Il Consiglio federale ha identificato la necessità di intervento in relazione alle disposizioni vigenti in Svizzera sulle banche «too big to fail» già nel suo rapporto di valutazione, approvato il 18 febbraio 2015. Successivamente, un gruppo di lavoro diretto dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) con rappresentanti dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e della Banca nazionale svizzera (BNS) e con la partecipazione delle banche interessate ha elaborato le proposte per i necessari adeguamenti legislativi. Il 21 ottobre 2015 il Consiglio federale ha approvato i parametri da adottare per le modifiche previste a livello di ordinanza.

Rafforzamento della base di fondi propri

Le banche di rilevanza sistemica dovrebbero disporre di sufficiente capitale per continuare a offrire i loro servizi ed evitare che, in una situazione di stress, si renda necessario un aiuto statale, un risanamento o una liquidazione (le cosiddette esigenze «going concern»). Tali esigenze comprendono un’esigenza di base per tutte le banche di rilevanza sistemica e una componente progressiva che varia in base al grado di rilevanza sistemica. Questa componente è calcolata in base ai criteri della quota di mercato e delle dimensioni, già previsti nel sistema vigente. L’esigenza di base per l’indice di leva finanziaria («leverage ratio»; rapporto tra i fondi propri prudenziali e il totale di bilancio non ponderato) ammonta al 4,5 per cento e per gli attivi ponderati in funzione del rischio (RWA, «Risk Weighted Asset») al 12,9 per cento. Sommata alla progressione basata sul loro grado di rilevanza, per le due grandi banche svizzere ciò comporta esigenze «going concern» complessive del 5 per cento per il «leverage ratio» e del 14,3 per cento per gli attivi ponderati in funzione del rischio.

Fondi per il risanamento o la liquidazione

Oltre alle esigenze «going concern», le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale devono detenere fondi supplementari per garantire il risanamento oppure per consentire il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in un’unità funzionante e la liquidazione delle altre unità senza ricorrere a fondi pubblici (cosiddette esigenze «gone concern»). Analogamente a quanto previsto dalle esigenze «going concern», per le due grandi banche svizzere è dunque necessario detenere un ulteriore 5 per cento per il «leverage ratio» e 14,3 per cento per gli attivi ponderati in funzione del rischio al fine di rispettare anche le esigenze «gone concern».

Non è invece ancora stata definita l’impostazione dei piani di emergenza in situazioni di «gone concern» delle banche nazionali di rilevanza sistemica. La necessità concreta di tali esigenze per queste banche sarà oggetto del prossimo rapporto di valutazione del Consiglio federale che, conformemente all’articolo 52 della legge sulle banche, dovrà essere licenziato entro la fine di febbraio del 2017.

Categorizzazione

Le modifiche a livello di ordinanza consentono inoltre di attuare la mozione 12.3656 «Disciplinare le esigenze in materia di fondi propri per le banche che non sono di rilevanza sistemica in un’ordinanza distinta o integrarle rapidamente mediante revisione dell’ordinanza sui fondi propri», trasmessa dal Parlamento il 19 giugno 2013. La mozione incarica il Consiglio federale di disciplinare in un’ordinanza le esigenze in materia di fondi propri per tutte le banche, garantendo che il rapporto tra le esigenze poste alle banche di rilevanza sistemica e alle altre banche sia proporzionato e che esse non generino una distorsione della concorrenza, a prescindere dal modello di calcolo scelto.

Indirizzo cui rivolgere domande

Roland Meier, portavoce DFF
Tel. +41 58 462 60 86, roland.meier@gs-efd.admin.ch